Options trading cboe

Os nossos conjuntos de dados servem de base para otimizar as estratégias de negociação, monitorar a qualidade da execução do comércio, fornecer análises de vigilância do mercado, possibilitar recursos de análise de custos de transação (TCA) e muito mais. Customizable amp Granular Selecione a opção personalizada e os intervalos de estoque com aberto, alto, baixo, fechar, volume, lance, pedir e cálculos para cada intervalo. Cálculos Volatilidade implícita, Grego, IV e cálculos de índice para cada intervalo. Time amp Sales Cada tick e cada negociação em cada capital subjacente e opção de 2004 até o presente. Arquivos CSV acessíveis estão disponíveis para download imediato via FTP. Além dos dados de negociação e cotação, a Livevol oferece dados de lucros, dividendos, mudança de símbolo e dados de suporte à curva de rendimentos. Opções de dados históricos O nosso arquivo de cotações de opções de fim de dia fornece, na verdade, dois instantâneos de cotação e tamanho de mercado, um em 15:45, quinze minutos antes do fechamento do mercado , E outro às 16:00, hora oficial de fechamento do mercado. Os dados de negociação de resumo também estão incluídos nos arquivos. O primeiro, último, mais baixo e mais alto comércio em cada série, bem como, o volume total, VWAP e interesse aberto. As nossas cotações de opções de fim de dia com o ficheiro Calcs fornecem todos os campos no ficheiro de cotações de opções de fim de dia, mais a volatilidade implícita no mercado para cada opção, bem como, os gregos (Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho ). Volatilidade implícita e os gregos são calculados fora do timestamp 1545, uma vez que é considerado um instantâneo mais preciso da liquidez do mercado do que o mercado final do dia. Os dados MDR são cotações e negócios capturados pelos sistemas internos de recuperação de dados do CBOE. Os dados MDR são oferecidos nos seguintes índices exclusivos da CBOE: VIX, SPX e OEX. O histórico de quantidade disponível dos dados varia de acordo com o símbolo SPX de janeiro de 1990, OEX-janeiro de 1990 e VIX de março de 2006. O MDR geralmente pode caber em alguns DVDs, portanto, nenhuma sobretaxa é necessária para hardware adicional. Os dados Open-Close são um arquivo de resumo em volume que resume o volume (contratos negociados) por origem (somente pedidos de clientes e firmes), tamanho do pedido original e a posição de abertura ou fechamento do pedido. O volume Open-Close é ainda dividido em categorias de compra / venda, abrir / fechar e tamanho ordem baldes. Os dados para todos os títulos CBOE remonta a 1990 e contém todas as séries em uma cadeia de segurança subjacente - se tiver volume. Os dados Open-Close estão disponíveis como um download de dados por símbolos subjacentes individuais ou como uma atualização diária que inclui todas as opções negociadas pelo CBOE para os dados de dias de negociação anteriores e como dados em massa que incluem todos os títulos negociados pelo CBOE para o período de tempo escolhido. Clique aqui para preços Open-Close. Os dados da OPRA são negócios e cotações divulgadas de todas as bolsas de opções dos EUA que são relatadas pela OPRA (Options Price Reporting Authority). Os dados da OPRA estão disponíveis somente como uma compra de dados em massa, a compra mínima é de um mês que abrange todos os Equities, Índices e ETFs com opções listadas. OPRA é um dataset extremamente grande, um mês é tipicamente entre 800GB e 1TB e exigirá discos rígidos para transferir os dados para. A quantidade de dados e os intervalos de datas determinarão o número de discos rígidos necessários para a ordem. Observe que o preço do hardware NÃO está incluído na lista de preços dos dados, ele é determinado após a ordem ter sido recebida pela CBOE Livevol, LLC. Há um custo adicional de 150,00 por disco rígido necessário. Os dados OPRA vem como um gzipped. csv, cada dia terá 26 arquivos e é ordenado alfabeticamente por classe de opção e tempo. Cada negociação e cotação também tem os instrumentos subjacentes preço sobre ele. A data de expiração mais antiga dos dados do OPRA é registrada como a expiração padrão (3ª sexta-feira do mês) para todos os registros. Os dados históricos de OPRA remontam a julho de 2004. Selecione seu próprio intervalo personalizado de 1 minuto até o fim do dia, as cotações e o tamanho do mercado NBBO são capturados em cada instantâneo junto com o volume aberto, alto, baixo, fechado e negociado. Além dos mercados NBBO, o BBO de cada troca individual está incluído no conjunto de dados. A oferta subjacente e os preços de venda estão incluídos nesse intervalo para sua referência. Selecione seu próprio intervalo personalizado de 1 minuto até o fim do dia, as cotações e o tamanho do mercado NBBO são capturados em cada instantâneo junto com o volume aberto, alto, baixo, fechado e negociado. Os intervalos com conjunto de dados calcs incluem volatilidade implícita no ponto médio, Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho em cada intervalo. A oferta subjacente e os preços de venda estão incluídos nesse intervalo para sua referência. Nossos arquivos de operações de opção têm as informações de suporte necessárias para fornecer contexto à atividade de negociação. Incluído com cada comércio é o preço de comércio e tamanho, a troca onde o comércio impresso, as cotações NBBO e profundidade, a oferta subjacente e pedir, e cada um dos mercados de câmbio individuais. Nossos arquivos de operações de opção têm as informações de suporte necessárias para fornecer contexto à atividade de negociação. Incluído com cada comércio é o preço de comércio e tamanho, a troca onde o comércio impresso, as cotações NBBO e profundidade, a oferta subjacente e pedir, e cada um dos mercados de câmbio individuais. Com a adição dos nossos dados Calcs, você recebe a volatilidade implícita eo delta calculado do comércio. Os dados Optsum são um resumo de opções de índice de fim de dia para opções negociadas pela CBOE em SPX, OEX e VIX com volume negociado, juros abertos, preços de venda abertos, altos e baixos para cada série da cadeia. Os dados Optsum estão disponíveis em 1990 ou com base na disponibilidade de opções de índice em SPX, OEX e VIX. Para um produto similar para todos os valores mobiliários com opções de ações e de índices, consulte a Oferta de dados das cotações das opções de fim de dia. Localizador de volatilidade O Localizador de volatilidade procura ações e ETFs com características de volatilidade que podem prever a movimentação de preços futura ou identificar - ou opções sobrevalorizadas em relação a um histórico de preços de prazos próximos e de longo prazo para identificar oportunidades potenciais de compra ou venda. O Otimizador de Volatilidade O Otimizador de Volatilidade é um conjunto de serviços de análise de opções gratuitas e premium e ferramentas de estratégia, incluindo o Índice IV, uma Calculadora de Opções, um Escaner Estrategista, um Escaner Espalhado, um Escalador de Volatilidade e muito mais para identificar oportunidades de negociação e analisar movimentos de mercado. . Calculadora de Opções A Calculadora de Opções powered by iVolatility é uma ferramenta educacional destinada a ajudar os indivíduos a entender como as opções funcionam e fornece valores justos e gregos em qualquer opção usando dados de volatilidade e preços atrasados. Virtual Trading Opções A Ferramenta de Comércio Virtual é uma ferramenta de ponta projetada para testar seu conhecimento de negociação e permite que você experimente novas estratégias ou encomendas complexas antes de colocar seu dinheiro na linha. PaperTRADE A ferramenta paperTRADE é um sistema de negociação simulado, fácil de usar, com recursos sofisticados, incluindo análise de risco e de risco, gráficos de desempenho, criação de propagação fácil usando spreadMAKER e várias personalizações de arrastar e soltar. Anúncios de Terceiros thinkorswim trade w / advanced trading tools. Abra uma conta e obtenha até 600 Obtenha cadeias de opções em tempo real teste de ampères novas posições com TradeStation. Aprender mais. Comércio livre por 60 dias em thinkorswim de TD Ameritrade. Economize até 1.500 em comissões até março de 2017. Abra uma conta no TradeStation hoje OptionsHouse 1 Plataforma na Web em StockBrokers 2017 Revise o comércio em nossa plataforma de negociação mais bem avaliada. 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