Sunday 17 December 2017

Derivados de estratégias de negociação


Derivado


DEFINIÇÃO de "derivado"


Um derivado é um título com um preço que é dependente ou derivado de um ou mais ativos subjacentes. O derivativo em si é um contrato entre duas ou mais partes com base no ativo ou ativos. Seu valor é determinado pelas flutuações no ativo subjacente. Os ativos subjacentes mais comuns incluem ações. títulos. Mercadorias. Moedas. Taxas de juros e índices de mercado.


Carregar o leitor.


BREAKING DOWN 'Derivativo'


Originalmente, os derivativos foram usados ​​para assegurar taxas de câmbio equilibradas para bens comercializados internacionalmente. Com valores diferentes de diferentes moedas nacionais. Os comerciantes internacionais precisavam de um sistema de contabilização dessas diferenças. Hoje, os derivativos são baseados em uma ampla variedade de transações e têm muitos mais usos. Existem ainda derivados baseados em dados meteorológicos. Tais como a quantidade de chuva ou o número de dias ensolarados em uma determinada região.


Como um derivado é uma categoria de segurança ao invés de um tipo específico, existem vários tipos diferentes de derivativos existentes. Como tal, os derivados têm uma variedade de funções e aplicações também, com base no tipo de derivado. Certos tipos de derivativos podem ser usados ​​para hedging. Ou segurando contra risco em um ativo. Derivados também podem ser usados ​​para a especulação em apostas sobre o preço futuro de um ativo ou em contornar questões cambiais. Por exemplo, um investidor europeu que compra ações de uma empresa americana fora de uma bolsa americana (usando dólares dos EUA para fazê-lo) estaria exposto ao risco de taxa de câmbio enquanto mantém aquela ação. Para cobrir esse risco, o investidor poderia comprar futuros de moeda para bloquear em uma taxa de câmbio especificada para a futura venda de ações e conversão de moeda de volta em euros. Além disso, muitos derivativos são caracterizados por alta alavancagem.


Formas comuns de "derivado"


Os contratos de futuros são um dos tipos mais comuns de derivativos. Um contrato de futuros (ou simplesmente futuros coloquialmente) é um acordo entre duas partes para a venda de um activo a um preço acordado. Um usaria geralmente um contrato de futuros para se proteger contra risco durante um determinado período de tempo. Por exemplo, suponha que em 31 de julho de 2017 a Diana possuísse dez mil ações Wal-Mart (WMT), que então eram avaliadas em US $ 73,58 por ação. Temendo que o valor de suas ações iria diminuir, Diana decidiu que ela queria arranjar um contrato de futuros para proteger o valor de seu estoque. Jerry, um especulador que prevê um aumento no valor das ações da Wal-Mart, concorda em um contrato de futuros com Diana, ditando que em um ano Jerry comprará as dez mil ações da Wal-Mart no valor atual de US $ 73,58.


O contrato de futuros pode, em parte, ser considerado como algo como uma aposta entre as duas partes. Se o valor das ações de Diana diminuir, seu investimento está protegido porque Jerry concordou em comprá-las em seu valor de julho de 2017, e se o valor das ações aumentar, Jerry ganha maior valor no estoque, como ele está pagando preços de julho de 2017 para Em julho de 2017. Um ano depois, 31 de julho rola e Wal-Mart é avaliado em US $ 71,98 por ação. Diana, então, se beneficiou do contrato de futuros, ganhando US $ 1,60 mais por ação do que teria se ela simplesmente tivesse esperado até julho de 2017 para vender seu estoque. Enquanto isso pode não parecer muito, essa diferença de US $ 1,60 por ação se traduz em uma diferença de US $ 16.000 quando se considera as dez mil ações que Diana vendeu. Jerry, por outro lado, especulou mal e perdeu uma quantia considerável.


Contratos a termo são outro tipo importante de derivativos similares aos contratos de futuros, sendo a diferença fundamental que, ao contrário dos futuros, os contratos a termo (ou "forwards") não são negociados em bolsa, mas sim são negociados de balcão.


Os swaps são outro tipo comum de derivado. Um swap é na maioria das vezes um contrato entre duas partes que concordam em negociar termos do empréstimo. Pode-se usar um swap de taxa de juros para mudar de um empréstimo de taxa de juros variável para um empréstimo de taxa fixa de juros, ou vice-versa. Se alguém com um empréstimo de taxa de juros variável estava tentando obter financiamento adicional, um credor pode negar-lhe um empréstimo por causa do futuro incerto das taxas de juros variáveis ​​sobre a capacidade do indivíduo para pagar dívidas. Talvez temendo que o indivíduo irá inadimplência. Por esta razão, ele ou ela pode procurar mudar o seu empréstimo de taxa de juro variável com outra pessoa, que tem um empréstimo com uma taxa de juro fixa que é similar. Embora os empréstimos permaneçam no nome dos titulares originais, os mandatos do contrato que cada parte fará pagamentos para o empréstimo do outro em uma taxa mutuamente acordada. No entanto, isso pode ser arriscado, porque se uma das partes inadimplência ou falência. O outro será forçado para trás em seu empréstimo original. Os swaps podem ser feitos usando taxas de juros, moedas ou commodities.


As opções são outra forma comum de derivado. Uma opção é semelhante a um contrato de futuros, na medida em que é um acordo entre duas partes conceder uma oportunidade de comprar ou vender um título de ou para a outra parte em uma data futura predeterminada. No entanto, a principal diferença entre opções e futuros é que com uma opção o comprador ou vendedor não é obrigado a fazer a transação se ele ou ela decide não, daí o nome "opção". A troca em si é, em última análise, opcional. Como com os futuros, as opções podem ser usadas para proteger o estoque do vendedor contra uma queda de preço e para fornecer ao comprador uma oportunidade de ganho financeiro através da especulação. Uma opção pode ser curta ou longa. Bem como uma chamada ou colocar.


Um derivado de crédito é ainda outra forma de derivado. Este tipo de derivado é um empréstimo vendido a um especulador com desconto em relação ao seu valor real. Embora o credor original está vendendo o empréstimo a um preço reduzido, e, portanto, verá um menor retorno. Na venda do empréstimo o credor irá recuperar a maior parte do capital do empréstimo e, em seguida, pode usar esse dinheiro para emitir um empréstimo novo e (idealmente) mais rentável. Se, por exemplo, um credor emitiu um empréstimo e, posteriormente, teve a oportunidade de se envolver em outro empréstimo com condições mais rentáveis, o credor pode optar por vender o empréstimo original a um especulador, a fim de financiar o empréstimo mais rentável. Dessa forma, os derivativos de crédito trocam retornos modestos por menor risco e maior liquidez.


Outra forma de derivado é uma garantia hipotecária. Que é uma ampla categoria de derivativos simplesmente definida pelo fato de que os ativos subjacentes ao derivativo são hipotecas.


Limitações de Derivativos


Como mencionado acima, o derivado é uma categoria ampla de segurança, portanto, o uso de derivativos na tomada de decisões financeiras varia de acordo com o tipo de derivativo em questão. De um modo geral, a chave para fazer um investimento sólido é compreender completamente os riscos associados ao derivado, como a contraparte, o ativo subjacente. Preço e expiração. O uso de um derivativo só faz sentido se o investidor está plenamente consciente dos riscos e entende o impacto do investimento dentro de uma estratégia de carteira.


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