Backtesting manual da estratégia de negociação

Backtesting manual da estratégia de negociação

Agora você aprendeu como usar efetivamente um diário de negociação, vamos agora mostrar-lhe como backtest os dados para levar com segurança uma estratégia de uma demonstração para uma conta real e, em seguida, monitorar continuamente uma estratégia depois de ter começado a negociar com ele em um viver conta.

Testando a estratégia inicialmente com 30 negócios

Primeiro de tudo, você precisa gravar 30 comércios usando uma conta demo.

Se uma estratégia de negociação não é rentável em mais de 30 operações, é provável que sejam necessárias modificações na estratégia ou que a estratégia não valha a pena ser usada em uma conta real. Nesta fase você pode precisar encontrar uma estratégia alternativa e testar da mesma maneira.

Cada vez que você alterar ou modificar sua estratégia, você deve backtest-lo novamente com 30 comércios.

A razão pela qual você precisa testar uma estratégia com pelo menos 30 comércios é porque muitas estratégias regularmente têm estrias perdedoras de vários negócios em uma fileira. Você precisa de um tamanho de amostra apenas grande o suficiente para incorporar vários ciclos de vencer e perder estrias e para ver se a amostra é inicialmente rentável.

Toda estratégia de negociação deve ser testada com pelo menos 30 comércios. 30 negociações fornecem um escopo inicial para saber se a estratégia tem o potencial para trabalhar.

Se, após os 30 negócios iniciais, você achar que a amostra não é rentável, então você pode querer modificar a estratégia ou alterá-la completamente. Se a amostra é rentável, então você pode ir para a próxima fase de backtesting.

Continue o teste até ter 100 negócios

Uma vez que você encontrou seu tamanho inicial da amostra para ser rentável sobre 30 comércios, a etapa seguinte é continuar colecionando comércios até que haja um mínimo de 100. Um tamanho maior da amostra de 100 trades fornece uma imagem mais desobstruída do desempenho potencial da estratégia. Com um tamanho de amostra de 100 negócios, você pode encontrar as seguintes informações:

A próxima etapa é continuar a coletar os comércios até que haja um mínimo de 100. Você pode encontrar que tipo de drawdown você pode ter tido, qualquer streaks perdedor eo montante, a proporção de vencedores para perdedores.

Que tipo de redução a estratégia parece produzir?

Com que freqüência as raias perdedoras provavelmente ocorrerão?

Qual é a proporção de vencedores para perdedores

Ter as respostas a estas perguntas irá ajudá-lo mais tarde, quando você está enfrentando uma queda no desempenho. Se, por exemplo, sua amostra inicial mostrou que você tinha uma redução de um determinado percentual, então se você tiver uma redução semelhante ao negociar ao vivo, você vai entender que esta é uma parte normal da estratégia.

Benchmarks ajudam você a determinar o quanto de uma volta para baixo no desempenho que você pode aceitar

Depois de ter pelo menos 100 negócios, agora você pode ver a extensão de um período de levantamento com sua estratégia e você pode criar benchmarks.

Um ponto de referência é o impacto máximo que você permitirá para os resultados negativos de negociação com a sua estratégia.

Um ponto de referência é o impacto negativo máximo que você permite em sua estratégia de negociação. Segue-se uma lista de benchmarks de exemplo que pode criar com o seu backtesting:

O montante máximo de perder negócios em uma linha.

O percentual máximo de redução de sua conta.

O risco máximo para recompensar você pode usar na estratégia.

Depois de ter seus benchmarks, você pode começar a negociar sua estratégia em uma conta real. Você pode usar esses benchmarks para monitorar se sua estratégia continua a funcionar em diferentes ambientes de mercado. Por exemplo, se o levantamento máximo em seus negócios iniciais de 100 foi de 15% de sua conta, então você pode usar isso como um benchmark ao negociar com dinheiro ao vivo.

Enquanto o levantamento não exceder mais de 15% de sua conta, então a estratégia está dentro dos limites normais - você pode continuar com confiança até que a estratégia se torne rentável novamente. Se uma série de derrotas resultar em uma redução de mais de 15%, então o ponto de referência de seus testes foi quebrado - isso destaca que poderia haver algo errado ea estratégia pode não estar mais funcionando como normal.

Este é o ponto quando você iria parar de negociação em uma conta real e avaliar a estratégia da mesma maneira como antes - voltando para uma conta de demonstração e testando mais 30 comércios.

Se os resultados forem positivos nestas 30 transações, então o ponto de referência pode ser ajustado e a negociação ao vivo pode continuar. Se o teste não produzir um resultado lucrativo, então pode ser que, por qualquer motivo, sua estratégia não funciona mais. Neste ponto, você pode voltar a ajustar a estratégia ou testar um novo até encontrar um tamanho de amostra de 30 comércios que são rentáveis.

Depois de um benchmark quebrar, pegue outro 30 comércios em sua conta demo para backtest para ver se você está pronto para tomar a sua estratégia de negociação ao vivo, ou se você precisa continuar a análise.

Você deve monitorar continuamente o desempenho da estratégia para ver se um benchmark está quebrado, mesmo se a estratégia funciona bem, porque o ambiente de mercado pode mudar a qualquer momento fazendo com que sua estratégia se torne ineficaz.

Até agora você aprendeu.

. Para backtest uma estratégia, primeiro você precisa registrar os dados de 30 negócios em uma conta demo.

. 30 negócios é o suficiente de um tamanho de amostra para ver vários ciclos de vencer e perder estrias.

. Se o backtesting inicial de 30 comércios é rentável, então você pode ir em testes até ter 100 negócios.

. Depois de ter um mínimo de 100 negócios, então você pode criar benchmarks - um impacto negativo máximo que você permite em sua conta.

. Quando você tem seus benchmarks, você pode então negociar em uma conta real e monitorar seu comércio até que um benchmark esteja quebrado.

. Se um de seus benchmarks é quebrado, então você precisa testar a estratégia novamente em mais 30 comércios.

. Se os outros 30 negócios é rentável, então o seu benchmark pode ser ajustado e você pode continuar a negociação ao vivo. Se não for, então você deve modificar ou alterar sua estratégia e iniciar o teste novamente.