Ahrens moving average

Suavizar aqueles picos construir uma melhor média móvel por Richard D. Ahrens É possível ter uma média móvel que minimiza zigzags e poderes através do pico de preços ocasionais Descubra aqui. S moothing dados de preço de mercado soa como um conceito simples, mas é extremamente difícil de fazer. Aplicamos médias móveis a uma série de tempo para reduzir o ruído e revelar a tendência subjacente com o menor atraso possível. Como tal, existem três elementos principais que temos de olhar: Trend mdash No processamento de sinal digital (DSP), isso também é referido como o sinal. Ruído mdash Girações inerentes a qualquer sistema complexo. Demora mdash Quanto tempo temos de esperar para obter uma resposta. As médias móveis actuam essencialmente como filtros passa-baixa, isto é, supostamente suavizam o ruído de alta frequência e deixam o sinal de frequência mais baixa para que possamos ver. O problema é que grandes mudanças de preços podem superar a capacidade de suavização de médias de curto prazo, e as médias de longo prazo apresentam tanta demora que as respostas são de uso limitado no momento em que as obtemos. HÁ UMA MÉDIA ÓPTIMA Uma média simples de 200 dias (SMA) faz um trabalho maravilhoso de se livrar do ruído, mas você tem que esperar 100 dias para obter uma resposta. Uma média móvel simples de 11 dias obtém-lhe uma resposta com apenas cinco dias de atraso, mas não faz muito para acalmar o ruído. Você pode ver por que seus dados de preços difíceis de suavizar FIGURA 1: DISTRIBUIÇÃO DE LEI DE ENERGIA. Os dados de preço de mercado terão saltos freqüentes e grandes. Às vezes o preço vai saltar, deixando uma lacuna considerável, e, em seguida, lacuna para trás para o nível anterior alguns dias mais tarde. Inicialmente, as médias foram projetadas para trabalhar com dados razoavelmente bem-comportados. Os professores de matemática e estatística geralmente advertem seus alunos que usar uma média não é útil para todos os tipos de dados. Uma média sempre lhe dá uma resposta, mas se os dados estão mal comportados, a resposta pode não ser muito útil. HellipContinued na edição de outubro de Análise Técnica de Stocks amp Commodities Extraído de um artigo publicado originalmente na edição de outubro de 2017 da Análise Técnica da revista Stocks amp Commodities. Todos os direitos reservados. Construir uma melhor média móvel por Richard D. Ahrens Construir uma melhor média móvel por Richard D. Ahrens Suavizar esses pontos É possível Para ter uma média móvel que minimiza zigzags e poderes através do pico de preços ocasionais Descubra aqui. Alisar dados de preços de mercado soa como um conceito simples, mas é extremamente difícil de fazer. Aplicamos médias móveis a uma série de tempo para reduzir o ruído e revelar a tendência subjacente com o menor atraso possível. Como tal, existem três elementos principais que temos de olhar: Tendência Em processamento de sinal digital (DSP), isso também é referido como o sinal. NoiseGyrations inerentes a qualquer sistema complexo. Quanto mais tempo temos de esperar para obter uma resposta. As médias móveis actuam essencialmente como filtros passa-baixa, isto é, supostamente suavizam o ruído de alta frequência e deixam o sinal de frequência mais baixa para que possamos ver. O problema é que grandes mudanças de preços podem superar a capacidade de suavização de médias de curto prazo, e as médias de longo prazo apresentam tanta demora que as respostas são de uso limitado no momento em que as obtemos. Existe uma média ótima A 200 dias simples média móvel (SMA) faz um trabalho maravilhoso de se livrar do ruído, mas você tem que esperar 100 dias para obter uma resposta. Uma média móvel simples de 11 dias obtém-lhe uma resposta com apenas cinco dias de atraso, mas não faz muito para acalmar o ruído. Você pode ver por que suas médias de dados de preços difíceis de suavizar foram originalmente destinadas a trabalhar com dados razoavelmente bem-comportados. Os professores de matemática e estatística geralmente advertem seus alunos que usar uma média não é útil para todos os tipos de dados. Uma média sempre lhe dá uma resposta, mas se os dados estão mal comportados, a resposta pode não ser muito útil. Os dados de preços de mercado são particularmente problemáticos porque normalmente não são distribuídos. Discontinuidades (saltos repentinos no preço) acontecem com freqüência, e os saltos súbitos no preço tendem a oprimir as médias móveis e causar distorções indesejadas nos seus resultados. Os dados de preços de mercado seguem uma distribuição de lei de potência, também conhecida como a distribuição exponencial dupla de Laplace, o que significa que ele terá saltos freqüentes e grandes (Figura 1). Isto foi documentado já em 1915 por Wesley Claire Mitchell e mais tarde por Benoit Mandelbrot nos 1960s. Estas descontinuidades de preços constituem um tipo especial de ruído, e de vez em quando pode ser uma questão significativa. Às vezes o preço vai saltar, deixando uma lacuna considerável, e, em seguida, as lacunas de volta ao nível anterior alguns dias mais tarde. Outras vezes, ele vai gap para cima ou para baixo e simplesmente ficar no novo nível. PARA OS ARTIGOS DE PEDIDO SEPARADAMENTE: Nota: 2.95-5.95 Os artigos estão em formato PDF apenas. Nenhuma cópia impressa do (s) artigo (s) será entregue (s). Durante a compra, clique no botão Fazer o download agora para receber imediatamente a compra de seus artigos. A revista STOCKS COMMODITIES é entregue via correio. Depois de pagar por sua assinatura em store. traders usuários podem ver o SC Digital Edition na seção de assinantes em Traders. Better média móvel - como obtê-lo Build A Better Moving Average Detalhes Parent Categoria: Featured Articles Categoria: Indicadores Escrito por Richard D Ahrens suavizar os picos É possível ter uma média móvel que minimiza zigzags e poderes através do pico de preços ocasionais Descubra aqui. Alisar dados de preços de mercado soa como um conceito simples, mas é extremamente difícil de fazer. Aplicamos médias móveis a uma série de tempo para reduzir o ruído e revelar a tendência subjacente com o menor atraso possível. Como tal, existem três elementos principais que temos de olhar: 1) Tendência Em processamento de sinal digital (DSP), isso também é referido como o sinal. 2) Ruído Girações inerentes a qualquer sistema complexo. 3) Atraso Quanto tempo temos de esperar para obter uma resposta. As médias móveis actuam essencialmente como filtros passa-baixa, isto é, supostamente suavizam o ruído de alta frequência e deixam o sinal de frequência mais baixa para que possamos ver. O problema é que grandes mudanças de preços podem superar a capacidade de suavização de médias de curto prazo, e as médias de longo prazo apresentam tanta demora que as respostas são de uso limitado no momento em que as obtemos. HÁ UMA MÉDIA ÓPTIMA Uma média simples de 200 dias (SMA) faz um trabalho maravilhoso de se livrar do ruído, mas você tem que esperar 100 dias para obter uma resposta. Uma média móvel simples de 11 dias obtém-lhe uma resposta com apenas cinco dias de atraso, mas não faz muito para acalmar o ruído. Você pode ver porque é difícil de suavizar os dados de preços Resto do artigo não está disponível. Vale a pena tentar descobrir o que Richard d Ahrens realmente disse sobre como fazer o trabalho. Coisas a pensar em Traders usam 20,50,200 médias móveis para curto, médio e longo prazo. Como sobre a verificação de um 50ma após 25days para obter um resultado confiável ou tentando verificar o ruído livre preço médio após 50days ao usar uma média móvel 100day Depende da escolha do tempo de escolha dos comerciantes. Certamente não uma zona para daytraders. Ou pode haver uma maneira para aqueles que negociam acima de 30minute ou 60minute prazos. Última edição por ford7k 11 de outubro de 2017 às 18:09. Re: Melhor média móvel - como obtê-lo Não importa o que alisamento algo que usamos terá que seguir o preço. O artigo acima (parte que está disponível) fala sobre 2 coisas, removendo o ruído (ou seja, alisamento) e atraso (ou seja, Lag), mas há realmente 3 coisas a considerar com um MA 1. Suavização 2. Lag 3. Overshoot Tente usar Regressão Linear Curva para verificar o que significa superação. Dos livremente disponíveis em Amibroker HMA seria o melhor que adere ao preço mostrando a direção com atraso mínimo e overshoot e boa suavidade. De proprietários Jurik é suposto ser bom. Porém, nenhum filtro de alisamento (isto é, média móvel) pode diferenciar entre um pullback e uma reversão. Só para satisfazer a mente pode-se usar truques diferentes. Como usar um período variável para gerar o MA, por exemplo, Use o número maior para o período quando há baixa volatilidade ou o volume negociado é baixo ou o uso de alisamento mais rápido quando o intervalo é grande.