Estratégia de negociação backtesting plataforma

Como um comerciante automatizado, você provavelmente precisará dos seguintes componentes:

Broker Account O ponto de partida para o comércio nos mercados

Dados de Mercado ao Vivo Para alimentar seu robô de negociação para que ele possa gerar sinais de negociação. A maioria dos corretores fornece dados de mercado com tecnologia proprietária ou de terceiros - embora dados de mercado também possam ser obtidos de um fornecedor independente (por exemplo, eSignal).

Encaminhamento de ordens Para transmitir as suas encomendas à central. Estes podem ser proprietários para o corretor de execução ou de terceiros (por exemplo, Zen Fire).

Broker Trading Platform Para acessar as informações de sua conta, fazer pedidos, etc.

Plataforma de gráficos Às vezes, as capacidades de gráficos da plataforma de corretagem são medíocres e é necessária uma plataforma de gráficos independente (por exemplo, eSignal)

Plataforma de geração de sinal O robô de negociação real: analisa dados de mercado, conta e posiciona informações e implementa as estratégias de negociação automatizadas para gerar sinais de gerenciamento comercial (ou seja, Compra / Venda / Saída, etc.).

Plataforma de Recuperação Recebe sinais comerciais e encaminha-os para o roteamento de ordens.

Hosting Plataforma Você pode hospedar o robô comercial em sua máquina local, hospedá-lo em um servidor alugado dedicado ou confiar um corretor especializado para hospedar e executar o seu robô comercial.

Dados históricos do mercado Usado como fonte para back-testing de estratégias de negociação

Aplicação de desenvolvimento de estratégia Permite a codificação, otimização, back-test e análise de resultados de estratégias de negociação.

Pacote de análise estatística para análise estatística aprofundada dos resultados de back-testing.

Algumas dessas distinções são físicas, outras são lógicas. Por exemplo, TradeStation empacota muitos dos pontos acima em um sistema: uma conta de corretor e uma plataforma de negociação que permite:

Parece que ele se encaixa perfeitamente, não é?

Tipo de corretor

Diferentes questões a considerar: o corretor é um corretor de compensação, um FCM não compensador ou um corretor de introdução? Se o último é um corretor de introdução independente ou um corretor de introdução garantido (apoiado por um mais claro)? Parece que quanto mais perto da troca você corretor é (em termos de relacionamento), o melhor / mais seguro é. Consulte a transação Anatomy of a Futures para obter mais detalhes sobre os diferentes tipos de corretores.

Mercados suportados

Cada corretor oferece acesso a diferentes produtos e mercados diferentes. Por exemplo Interactive Brokers oferece uma das mais completas cobertura (Futuros, Opções, Equites e Forex em todo o mundo) todos 8220; alojados8221; Sob a mesma Conta Universal. Outros corretores só oferecem acesso a produtos / mercados específicos.

Latência / Velocidade

Para algum tipo de estratégia de negociação, isso pode ter um grande impacto e várias plataformas / feeds oferecem diferentes níveis de desempenho. Isto levou a empresas especializadas como Zen Fire ou Trading Technologies que localizam os seus servidores muito perto da troca de alcançar velocidade e confiabilidade para alimentação de dados e roteamento de ordens. Eles oferecem seus serviços para corretores que podem, por sua vez, oferecê-lo aos seus clientes.

Linguagem de Desenvolvimento

Esta é principalmente uma questão de preferência pessoal, experiência e experiência. TradeStation tem sido em torno de mais tempo e uma grande coleção de Easy Language scripts estão disponíveis para reutilização, enquanto NinjaTrader, por exemplo, usa C # e CQG Trader seu próprio idioma.

Complexidade da Estratégia vs. Funcionalidade da Plataforma

A maioria das plataformas de negociação automatizadas que oferecem back-testing funcionalidade falta sofisticação de aplicativos dedicados, como Mechanica, TraderStudio ou Trading Blox. Por exemplo, o teste de portfólio geralmente não está disponível nas plataformas de negociação ao vivo. Isso pode funcionar para algumas estratégias simples, mas não para mais complexos Money Management ones.

Você pode executar o robô comercial em sua máquina, o que o torna sujeito a falhas de energia e conexão ou você pode optar por alugar um servidor para hospedar seu robô. Alguns corretores também oferecem estratégia de negociação de hospedagem e execução em seus próprios servidores.

Algumas plataformas especializadas oferecem melhores capacidades de gráficos do que as plataformas de negociação padrão e podem ser usadas como um aplicativo de gráficos autônomo. Alguns, como o eSignal, também oferecem um feed de dados.

Um óbvio, mas entre os custos de plataforma, custos de execução, hardware, etc existe uma ampla gama entre bottom-end e top-end ofertas.

O que / como escolher?

Ao pesquisar para este artigo eu vim através de muitos pacotes diferentes que oferecem soluções diferentes. Uma das melhores maneiras de ajudá-lo a decidir sobre uma solução que faz sentido para você é listar seus objetivos e cross-check cada plataforma contra eles desta forma (PDF doc).

Existem infinitas possibilidades de combinar todos os diferentes pacotes. Apenas por diversão tentei 8220, praticamente build8221; O oposto de um pacote tudo-em-um, como o TradeStation (que provavelmente não abordará a maioria dos objetivos do comerciante automatizado) aqui é um 8220; wacky8221; implementação.

Um comerciante decide usar TradeStation como uma plataforma geradora de sinal. No entanto, ela não quer usar o feed de dados TradeStation e, em vez disso, decide ir para o pacote eSignal integrando o corretor Dorman Trading ea conexão Zen-Fire para dados de mercado e uma plataforma de gráficos. Para encaminhar os dados de mercado para a TradeStation, ela precisa de um aplicativo de bridge - OwnData do TS Support, por exemplo. A solução de alimentação de backup seria o feed de dados do TradeStation. Para o lado da execução das coisas, o nosso comerciante decide enviar os sinais de negociação gerados pela TradeStation para NinjaTrader, que pode encaminhar as ordens para a troca através de um corretor. A rota principal é através do corretor de futuros de velocidade usando roteamento de ordens de negociação de tecnologias, enquanto a rota secundária é através de corretores interativos através de sua plataforma de negociação TWS e API! Além disso, a estratégia de pesquisa e teste é realizada com Mechanica usando CQG tiquetaquear os dados enquanto os resultados são analisados ​​usando R.

Conclusão

Desculpe terminar em um clichê, mas não há bala de prata para fazer a escolha. Se você tirar um ponto é que você precisa listar seus próprios requisitos claramente e fazer a escolha por si mesmo com base neles.